スローストキャスティクス(Slow Stochastics)
取引情報
通貨:米ドル円
数量:1万通貨
期間:9月14日〜10月8日
チャート足:1時間
注文ルール(上記記載の一般的ルールとは異なる)
新規注文:1時間足のクローズ値にて・・・
- 買い:%D・スロー%D共に20%以下の時に、20%線を共に下から上抜いた時
- 売り:%D・スロー%D共に80%以上の時に、80%線を共に上から下抜いた時
決済方法:OCO(リミット幅:100銭、ストップ幅:50銭)

検証結果(9月14日〜9月17日)
| 日時 | 注文区分 | 売買 | 注文レート |
|---|---|---|---|
|
14日 14:00 |
新規 | 買い | 84.343 |
| 15日 12:00 | 決済 | 売り | 85.345(+1.0) |
| 日時 | 注文区分 | 売買 | 注文レート |
|---|---|---|---|
| 16日 10:00 | 新規 | 売り | 85.610 |
14日13:00〜14:00に新規注文の条件を満たしたため、検証条件に基づき84.343(クローズ値)にて新規買い注文を行い、15日12:00〜13:00に1円以上上昇したため、検証条件に基づき85.343円にて決済売り注文を行いました。16日09:00〜10:00に新規注文の条件を満たしたため、検証条件に基づき85.610(クローズ値)にて新規売り注文を行いました。(未決済)
9月14日から9月17日の乖離率の成績は1勝となり、乖離率の損益は+1.0円となりました。
乖離率の成績はトータルで1勝0敗となり、乖離率の損益は、プラス10,000円となりました。
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FX相場概況
週明け月曜日の相場は、12日に欧州で合意された銀行の新しい自己資本規制(バーゼル3)が予想したほど厳しいものではなかったことを受けて、ユーロが買われる展開となりました。また、欧州委員会がユーロ圏の経済成長見通しを従来のほぼ倍に上方修正したことも、ユーロ買いを後押しした形となりました。この影響を受けてユーロ円では107円後半まで値位置を上げ、またユーロドルでも1.29ドルラインまで上昇する動きとなりました。ドル円では、NYタイムに米国債利回りの低下が重石となり、83円半ばまで値を下げる展開となりました。
火曜日は、民主党代表選で菅首相の続投が決定したことを受け円が買われる形となり、NYタイムでは15年3ヶ月ぶりに83円ライン割れを示現しました。また、次回FOMCにおいてFRBが追加緩和策を打ち出すとの思惑が台頭したことも、ドル売り圧力が高まった要因のようです。
水曜日は、東京タイムで6年半ぶりとなる円売り介入が実施されたことで、ドル円は82円後半から85円後半まで急騰しました。今回の単独介入は「介入資金を吸収しない」という非不胎化がすぐに日銀から宣言され、一日の介入規模としては過去最大クラスである2兆円超ともいわれており、NYタイムに入っても高値圏を維持したまま推移する動きとなりました。
木曜日は、東京タイムで円売り一服から小幅に下落したドル円は、欧州タイム以降は再び上昇に転じる動きを見せました。しかし、86円回復までには至らず85円台での動きに終始しました。NYタイムに発表された米新規失業保険申請件数が予想を上回る好内容となったものの、フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を下回る結果となったことから、大きな動きにはつながりませんでした。また、ガイトナー米財務長官の議会証言が日本の円売り介入について言及しなかったことからも、85円台でのこう着状態が続きました。こう着状態は週末金曜日にも引き継がれ、85円半ばから後半での推移となりました。
今週は21日の米・FRB政策金利の声明が追加緩和を示唆する内容であれば、株高・ドル安・クロス円主導の円安といった流れになる可能性も強く、結果には注目してみたいところです。また、日本当局が一回で2兆円近い介入を実施したことにより、「円高デフレ阻止への強いメッセージが伝わった」といった評価する声もあるものの、介入に批判的な意見も聞かれており、要人発言には注意したほうが良さそうです。